基于MATLAB的欧式期权定价的敏感性分析 -来源：财会学习（第2018002期）-《中国建材报》社、中国会计学会建材分会.pdfVIP

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2023-01-14 发布于四川
《中国建材报》社、中国会计学会建材分会
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基于MATLAB的欧式期权定价的敏感性分析 -来源：财会学习（第2018002期）-《中国建材报》社、中国会计学会建材分会.pdf

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证券投资 SECURITIES INVESTMENT 基于 MATLAB 的欧式期权定价的敏感性分析文/芦天宇摘要：期权交易涉及的因素众多，这和距离到期时间，是此模式下重要的六要的结论。MATLAB 金融工具箱在 Black- 些因素不仅会影响到价格的变动，还在变素。当把 Black-scholes-Merton 模型下的 scholes-Merton 模型的基础上演变而来，化中形成一定的规律，基于此，本文就六个要素代入 d1 和 d2 中求值时，最终可在具有 Black-s