2019年初级银行从业资格考试《风险管理》真题及答案.pdfVIP

2019 年初级银行从业资格考试《风险管理》真题及答案 1 [单选题] （江南博哥）以下不属于操作风险特征的是（）。 A.具体性 B.分散性 C.差异性 D.外生性 正确答案：D 参考解析：操作风险具有以下特点：具体性、分散性、差异性、复杂性、内生 性、转化性。 2 [单选题] 计算总敞口头寸比较激进的方法是（）。 A.累计总敞口头寸法 B.净总敞口头寸法 C.短边法 D.长边法 正确答案：B 参考解析：累计总敞口头寸法是比较保守的计算总敞口头寸的方法；净总敞口 头寸法是比较激进的计算总敞口头寸的方法；短边法是一种为各国金融机构广泛 运用的外汇风险敞口头寸的计量方法。 3 [单选题] 商业银行当前的外汇敞口头寸如下:瑞士法郎空头 20,日元多头30, 欧元多头 40,英镑多头 50,美元空头 60。则累计总敞口头寸和净总敞口头寸分别 为（ ） A.累计总敞口头寸 200,净总敞口头寸多头 120 B.累计总敞口头寸 200,净总敞口头寸多头 40 C.累计总敞口头寸 300,净总敞口头寸空头 40 D.累计总敞口头寸 100,净总敞口头寸空头 80 正确答案：B 参考解析：累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和。 20+30+40+50+60=200 净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差。 30+40+50- （20+60）=40 4 [单选题] 2018 年新增贷款 7．5 万亿元，对应创造 7．5 万亿元存款 。如果准 备金率是 20％，银行将有（ ）万亿元的超额备付金因此被转成法定准备金。 A.1 B.1．5 C.5 欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！ D.6 正确答案：B 参考解析：如果准备金率是 20％，银行将有 1．5 万亿元的超额备付金因此被 转成法定准备金。 5 [单选题] 社会流动性按照用于支付的方便程度不同的分类不包括（ ）。 A.M 0 B.M 1 C.M 2 D.M 3 正确答案：D 参考解析：社会流动性按照用于支付的方便程度不同，可分为：(1)M，主要是 0 现金。 (2)M，主要是M0 和企业的活期存款。(3)M，是M1 和企业定期存款及个 1 2 人存款。 6 [单选题] 借款人甲的内部评级 1 年期违约概率为 0．01％，则其根据《巴塞尔 新资本协议》定义的违约概率为（ ）。 A.0．01％ B.0．02％ C.0．03％ D.0．04％ 正确答案：C 参考解析：在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评 级 1 年期违约概率与 0．03％中的较高者。 7 [单选题] 下列（）属于现金流量分析中融资活动的现金流。 A.分得股利、利润 B.处置固定资产、无形资产收到现金 C.购买货物支付的现金 D.发行债券收到现金 正确答案：D 参考解析：A 项和 B 项属于投资活动的现金流，C 项属于经营活动的现金流。 8 [单选题] 在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的 统计特征简化计算 VaR，该种方法是（ ）。 A.方差—协方差法 B.蒙特卡洛模拟法 C.历史模拟法 欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！ D.标准法 正确答案：A 参考解析：方差—协方差法的基本假设是资产组合中所有证券的投资回报率满 足正态分布，从而资产组合作为正态变量的线性组合也满足正态分布，再利用正 态分布的统计特征简化计算 VaR 的一种方法。 9 [单选题] 下列机构中，不属于高级管理层风险管理相关委员会的是（ ）。 A.资产负债管理委员会 B.市场风险委员会 C.操作风险委员会 D.风险资产处置委员会 正确答案：D 参考解析：在我国商业银行