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初级银行从业资格考试《风险管理》考试真题一 1 [单选题] （江南博哥）流动性覆盖率(LCR)旨在确保商业银行具有 充足的合格优质流动性资产，能够在银保监会规定的流动性压力情景 下，通过变现这些资产满足未来至少( )日的流动性需求。 A.10 B.15 C.30 D.45 正确答案：C 参考解析：流动性覆盖率(LCR)旨在确保商业银行具有充足的合格 优质流动性资产，能够在银保监会规定的流动性压力情景下，通过变 现这些资产满足未来至少 30 日的流动性需求。 2 [单选题] 某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以 利润最大化为首要经营目标的银行。2005--2010 年间，其信贷资产 主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。 2011 年起因受到金融危机的冲击，该银行面临的流动性风险是其 ( )长期集聚、恶化的综合作用结果。 A.声誉风险、市场风险和操作风险 B.信用风险、市场风险和战略风险 C.市场风险、战略风险和操作风险 D.信用风险、声誉风险和战略风险 正确答案：B 参考解析：本题中， “其资金交易业务主要集中于高收益的次级债 券”，主要影响次级债券的是交易对手方风险，属于信用风险，同时 还有利率风险、汇率风险的影响，会产生市场风险；“2011 年起因 受到金融危机的冲击”属于市场风险；“其信贷资产主要投向房地产 行业”属于战略风险。而根据声誉风险和操作风险的定义，根据题中 所给的材料，无法判断商业银行面临声誉风险和操作风险。 3 [单选题] 以下属于原中国银监会 2012 年颁布的《商业银行资本管 理办法 (试行)》明确提出的第一个层次的监管资本要求的是 ( )。 A.5％的核心一级资本充足率 B.2．5％的储备资本要求 C.0～2．5％的逆周期资本要求 D.1％的国内系统重要性银行附加资本要求 正确答案：A 欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！ 参考解析：A 选项符合题意。 B 项和 C 项属于第二层次的监管资本要求；D 项属于第三层次的监管 资本要求。 四个层次的监管资本要求： 第一个层次是最低资本要求。核心一级 资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为 5% 、6% 和 8%; 第 二个层次是储备资本要求和逆周期资本要求。包括 2.5% 的储备资本 要求和 0-2.5% 的逆周期资本要求，均由核心一级资本来满足。 第 三个层次是系统重要性银行附加资本要求，国内系统重要性银行附加 资本为 1%，由核心一级资本满足;若国内银行被认定为全球系统重要 性银行，所适用的附加资本要求不得低于巴塞尔委员会的统一规定。 第四个层次是针对特殊资产组合的特别资本要求和针对单家银行的 特定资本要求，即第二支柱资本要求，确保资本充分覆盖所有实质性 风险。 4 [单选题] 在一些银行战略风险评估还可以采用打分卡的方法，围 绕外部环境、行业因素、银行管理、决策者、其他相关因素进行打分， 判断战略风险水平。下列属于行业因素评估的是 ( )。 A.行业景气程度 B.政策环境 C.战略匹配 D.战略全局性 正确答案：A 参考解析：行业因素评估： (1)行业景气程度:未来三年银行战略 涉及行业和地区的景气情况。 (2) 市场竞争环境:未来三年银行战略 业务涉及行业及地区的