基于ERC改进的均值方差模型在上证50指数中的应用研究-来源：现代经济信息（第2018013期）-黑龙江省企业管理协会.pdfVIP

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2023-02-04 发布于四川
黑龙江省企业管理协会
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基于ERC改进的均值方差模型在上证50指数中的应用研究-来源：现代经济信息（第2018013期）-黑龙江省企业管理协会.pdf

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金融天地基于ERC改进的均值方差模型在上证50指数中的应用研究陈　龙上海对外经贸大学金融管理学院摘要：本文通过引入等风险(ERC)组合从而提高均值方差模型的实际应用效果。以上证50成分股作为原始股票池，采用小费雪低市收率模型对股票池进行初步筛选，剔除表现不佳的股票。然后将挑选出表现好的股票通过使用改进的均值方差模型来进行研究。关键词：ERC模型；均值方