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第 第 PAGE #页共63页 2023年全国《外汇基础知识》考试题与答案 目录简介 一、 单选题：共78题 二、 多选题：共60题 三、 判断题：共28题 一、单选题 根据我行的有关规定，3个月的区间型远期结售汇(风 险逆转期权组合)应按照本金金额的()收取保证金。 3% 4% 5% 8% 正确答案：A 下列上海黄金交易所现货延期交易合约中，交易单位 为1000克/手的是()。 Au (T+D) Au (T+N2) mAu (T+D) Au (T+Nl) 正确答案：A 对于以占用授信作为履约保障方式的客户，客户评级 必须满足()。 A级及以上 BBB+级及以上 BBB级及以上 A-级及以上 正确答案：A 经营行应至少按()向客户以邮件、录音电话、挂号信 等留痕形式发送存量衍生业务的《客户衍生产品交易业务市 值重估报告》。 TOC \o 1-5 \h \z 日 周 月 季 正确答案：c 卖出看涨期权理论上的最大损失是0。 期权费 无穷大 零 标的资产的市场价格 正确答案：B 某客户买入看涨期权，则下列说法错误的是0 客户须支付期权费 客户到期时可不执行期权 客户可以用于规避风险 客户同时失去了获取额外收益的机会 正确答案：D 如果1、2、3年期的零息利率分别为3%、4%、5%,按 连续复利计算，那么以下说法正确的是0 第2年的远期利率为5% 第3年的远期利率为7% 利率曲线向上倾斜 以上说法均正确 正确答案：D 下列不能作为衍生交易业务履约保障方式的是()。 保证金质押 日均存款 占用授信 政策性金融债质押 正确答案：B PETS系统中的撤销交易是针对由()引发的交易。 客户的申请 客户的操作错误 牌价的瞬时变动 经办行的操作失误 正确答案：D 目前人民银行的风险准备金政策主要是针对下面() 业务实行的。 即期结汇 即期售汇 远期结汇 远期售汇 第 第 PAGE #页共63页 正确答案：D 我行英镑兑美元即期牌价为1. 3014/30,两周掉期点 为3.8/5.8,客户叙做远期，欲用美元购买英镑，在没有任 何优惠的前提下，我行正确报价为0。 1. 30178 1.30358 1. 30198 1. 30338 正确答案：B 国际外汇市场上，有些货币汇率走势存在一些规律, 以下说法正确的是()。 油价上涨时，美元指数通常也随之上涨 瑞士法郎通常被认为是避险货币 避险情绪走高时，日元通常走强 美联储宣布降息，美元通常走弱 正确答案：B 下列关于农业银行贵金属对客衍生业务交易品种的 说法，不正确的是() 美元黄金远期的交易时间是北京时间9： 00-17： 30 美元黄金远期业务通过场外协议实现，挂钩品种为伦 敦金银市场协会XAU 人民币黄金远期有两个交易日期，分别是近端到期日 和远端到期日 人民币黄金掉期支持实物交割 正确答案：C 买入看跌期权的最大损失是0。 零 期权费 标的资产的市场价格 无穷大 正确答案：B 如果一个投资者将100万元投资于一个两年期的项 目，每年计息一次，第一年获得收益率为3%,第二年获得收 益率为4%,那么等值年利率为() 3% 3. 5% 4% 4. 5% 正确答案：B 某进口客户三个月后有美元购付汇需求，想提前锁 定汇率，同时，降低购汇成本，以下哪种方案最为合适？() 单买美元看涨人民币看跌期权 单卖美元看跌人民币看涨期权 锁定一个点的购汇区间期权组合 办理加速远期购汇期权组合，降低远期购汇成本 正确答案：D 由于市场深度、广度不够或市场价格剧烈波动致使 衍生产品持有者无法在一定价位上对特定头寸予以轧平或 对冲而产生的风险属于() 市场风险 信用风险 流动性风险 操作风险 正确答案：C 目前我行的结汇牌价为7.1,客户的优惠点差为 100BP,则我行对客报价为()。 7. 2000 7. 1100 7. 1010 7. 1001 正确答案：B 某阴极铜贸易商签订供货合同，约定在三个月后按 固定价格买入阴极铜，此时该贸易商的现货头寸为()。 多头 空头 买入 卖出 正确答案：A 全球白银现货成交量最大的交易所是0。 CME集团 上海黄金交易所 苏黎世黄金市场 伦敦金银市场协会() 正确答案：B 某铜冶炼企业预计将产出25万吨阴极铜，上海期货 交易所阴极铜期货合约交易单位为每手5吨，企业最后选择 第 第 PAGE #页共63页 卖出4万手阴极铜期货合约进行套期保值，企业套期保值比 率为0。 TOC \o 1-5 \h \z 0. 8 1. 25 0.2 5 正确答案：A 根据现行政策，客户风险分类需要至少()复核一次 其合理性，并在C3系统中进行维护。 每月 每季度 每半年 每年 正确答案：D 我行美元兌日元即期牌价为108. 58/109. 22,两周掉 期点为-3. 8/2. 2,客户叙做远