初级银行业专业人员资格考试2022年风险管理模拟试题1.docxVIP

初级银行业专业人员资格考试2022年风险管理模拟试题1 (总分：123.00，做题时间：180分钟) 一、单项选择题(总题数：78，分数：78.00) 1.非交易性外汇敞口可以进一步划分为（）。（分数：1.00） ?A.结构性敞口和非结构性敞口?√ ?B.单币种敞口和非结构性敞口 ?C.结构性敞口和单币种敞口 ?D.单币种敞口和总敞口头寸 解析：非交易性外汇敞口可以进一步划分为两类：结构性敞口和非结构性敞口。 2.如果银行的总资产为1000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为10亿元，现金头寸为5亿元，总负债为900亿元，则该银行核心存款比例等于（ ）。（分数：1.00） ?A.0．1 ?B.0．2?√ ?C.0．3 ?D.0．4 解析：核心存款比例=核心存款÷总资产=200÷1000=0．2。 3.商业银行持有的资本是否能够充分覆盖风险，取决于资本充足率计算公式的分子与分母两个部分。下列属于商业银行提高资本充足率“分子对策”的是（ ）。（分数：1.00） ?A.增加资本?√ ?B.降低总的风险加权资产 ?C.增加风险权重的资产 ?D.银行并购和重组 解析：商业银行要提高资本充足率，主要有两个途径：一是增加资本；二是降低总的风险加权资产。前者称为分子对策，后者称为分母对策。 4.（ ）是目前声誉风险管理最佳实践操作。（分数：1.00） ?A.采取平等原则对待所有风险 ?B.采用精确的定量分析方法 ?C.按照风险大小，采取抓大放小的原则 ?D.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理?√ 解析：目前，国内外金融机构还没有开发出适合声誉风险管理的量化技术，但普遍认为声誉风险管理的最佳实践操作是：（1）推行全面风险管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备。（2）确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。 5.商业银行通常将（ ）看作对其经济价值威胁最大的风险。该类风险一旦发生并任其蔓延，将短时间内摧毁存款人乃至整个市场对商业银行的信心。（分数：1.00） ?A.市场风险 ?B.战略风险 ?C.声誉风险?√ ?D.流动性风险 解析：商业银行通常将声誉风险看作是对其经济价值最大的威胁，因为商业银行的业务性质要求它能够维持存款人、贷款人和整个市场的信心，这种信心一旦失去，商业银行的业务及其所能创造的经济价值都将不复存在。市场传言或公众印象都是决定这类风险水平的重要因素。 6.（ ）是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本。（分数：1.00） ?A.会计资本 ?B.监管资本?√ ?C.经济资本 ?D.实收资本 解析：监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本，是商业银行用来应对非预期损失、自身拥有的或者能长期支配使用的资金。 7.（ ）是商业银行的执行机构。（分数：1.00） ?A.董事会 ?B.监事会 ?C.高级管理层?√ ?D.风险管理部门 解析：高级管理层向董事会负责，是商业银行的执行机构。 8.下列关于国别风险与主权风险的联系和区别中，说法不正确的是（）。（分数：1.00） ?A.主权风险指外国政府没有能力或者拒绝偿付其直接或间接外币债务的可能性 ?B.国别风险是主权风险的一部分?√ ?C.国别风险具有系统性 ?D.国别评级结果主要作为国别限额设定、境外客户授信、贷款分类、国别准备金计提等的基础 解析：国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险。 9.核心负债比例是指中长期较为稳定的负债占总负债的比例。其中核心负债包括距离到期日（ ）个月以上（含）的定期存款和发行债券，以及活期存款中的稳定部分。（分数：1.00） ?A.1 ?B.2 ?C.3?√ ?D.4 解析：核心负债比例是指中长期较为稳定的负债占总负债的比例。其中核心负债包括距离到期日3个月以上（含）的定期存款和发行债券，以及活期存款中的稳定部分。 10.以下属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（ ）。（分数：1.00） ?A.单笔不超过100万授信的个人信用卡?√ ?B.某银行发放一笔50万，期限1年的中小企业贷款 ?C.以汽车抵押而发放的30万信用卡专项分期付款 ?D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万期限一年的循环授信 解析：合格循环零售风险暴露是指各类无担保的个人循环贷款，合格循环零售风险暴露中对单一客户最大信贷余额不超过100万元人民币。 11.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别，下列属于系统缺陷的表现方式的是（ ）。（分数：1.00） ?A.外包商不履责 ?B.信息科技系统和一般配套设备不完善?√ ?C.失职违规 ?D.产品服务缺陷 解析：操作风险可分为人员