南开20春学期(1709、1803、1809、1903、1909、2003)《金融衍生工具入门》在线作业.docxVIP

南开20春学期(1709、1803、1809、1903、1909、2003)《金融衍生工具入门》在线作业 (单选题)1:一个日本出口商预计3月份后会收到一笔美元结算款，为了防止美元贬值，他在1月初以1$＝118．26￥的协议价买入了一份美元的看跌期权，到2月初，市场上美元兑日元的汇率为1$＝118．58￥，请问此时这份期权处于（） A:实值 B:平价 C:虚值 D:无法判断 正确答案: C (单选题)2:标的资产的现价为25美元，不支付红利，无风险利率为4%，连续复利，一年之后到期的远期价格是多少（） A: 26.04 B: 25 C: 27 D: 26.5 正确答案: A A:时间价值 B: