现代企业信用违约概率测度模型综述.pdfVIP

现代企业信用违约概率测度模型综述.pdf

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现代企业信用违约概率测度模型综述 对各种现代企业违约概率测度模型进行了评述和比较,并分析了各种模型的 优劣。同时结合分析我国实际情况,认为KWV 理论上可以很好地适用于中国情 况,并进一步概括了其在中国的发展情况。 标签:信用违约概率;CerditMetrics 模型;KMV 模型;CreditRisk+模型 银行风险中最主要的是信用风险,其中现代信用风险度量方法主要是就企业 信用违约概率(PD )的测度和评估,这是信用风险评估模型中的主要输入变量 之一,也是巴塞尔新资本协议内部评级法(IRB )的关键内容。近十几年来

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