孟生旺《金融数学（第7版）》8-8 远期利率协议的定价.pptxVIP

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2023-04-06 发布于浙江
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孟生旺《金融数学（第7版）》8-8 远期利率协议的定价.pptx

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远期利率协议的定价0TT *rr* 例：假设3个月和6个月的 LIBOR 分别为5% 和5.5% ，均为连续复利。计算3?6的远期利率。03/126/12远期利率 = ? 5%5.5% 例：2年期的即期利率为10%，3年期的即期利率为11%，均为连续复利。本金为100万元的2年?3年远期利率协议的交割利率为12%。计算远期利率协议多头的价值。 t = 0T = 2T * = 310%11% 合约多头的价值为：借入金额的现值偿还金额的现值远期利率应为：参考答案：