主动量化型基金研究分析报告：筛选方法、业绩特征，产品优选.pdfVIP

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2023-04-11 发布于广东
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主动量化型基金研究分析报告：筛选方法、业绩特征，产品优选.pdf

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[Table_Page] 金融工程|专题报告 2023 年4 月7 日证券研究报告 [Table_Title] 图：主动量化型基金研究：筛选方法、主动量化型基金研究：筛选方法、业绩特征及产品优选业绩特征及产品优选基金产品专题研究系列之四十九 [Table_Summary] 报告摘要： ⚫ 主动量化策略与主动量化型基金。主动量化策略一定程度上结合了基本面投资与量化投资的特点，通过量化模型挖掘基本面、量价指标与股数据：广发证券发展研究中心价走势之间的关系，以此作为投资决策的具体依据。在主动量化型基金图：主动量化型基金组合表现的筛选方法上，此处我们从基金全称、招募说明书以及基金持仓明细等主动量化型基金组合主动量化型基金整体 3 个特征出发筛选具体基金标的。相对收益(右轴) ⚫ 主动量化型基金的业绩特征。近年来，主动量化型基金与主动型权益 3.5 1.8 3 1.6 1.4 2.5 基金的整体业绩表现出现了一定程度的分化，在风格、板块以及龙头股 1.2 2 1 上的配置比例或为收益差异的主要；而在剥离风格、板块的影响之 1.5 0.8 0.6 1 0.4 后，主动量化型基金与主动型权益基金的累计超额收益水平较为接近， 0.5 0.2