原创力文档- 1、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。。
- 2、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
- 3、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
基于GARCH模型对沪深300股指期货套期保值效果的研究
摘要
随着我国金融业的迅速发展，机构投资者数量也越来越多，对风险进行管理 也愈发重要了。我国在2010年推出了股指期货合约，它的推出为投资者规避不 可分散风险提供了有效的手段。近年来，中美贸易战、的全球蔓延导致 全球经济的不稳定，不可分散风险加剧，使用股指期货对股票组合进行风险对冲 也愈发重要。
本文使用不同方法计算最优套期保值比率，然后选取指标对它们套期保值的 效果进行评价。首先，论文介绍了股指期货和套期保值的基本概念和理论并简要 阐述了股指期货合约和现货指数的相关性。其次，论文选取了 2020 年1月21 日到2020年9
文档评论（0）