demo——VAR模型在Eviews软件中的操作演示.pdfVIP

VAR 模型在Eviews 软件中的操作演示：请按步骤一步步往下，先熟悉软件。 点击桌面Eviews 图标，打开软件 点击File——New——workfile 定义工作文件，注意选用的变量指标是年度、季度、月度，一定要对应。 选好下拉菜单中的频率，定义年度、季度、月度等 再定义起始时间：点ok 进入工作界面 点击Object——new object ，生成新对象。 选择series，命名GDP ，点ok 回到工作界面 点击gdp ，打开GDP 序列 点击右上角Edit ，再将自己收集到的数据直接copy 到Na 位置，再点击一次edit,关闭退出。 重复前面建立GDP 的步骤，分别建立自己想建的其它变量序列，如CPI 、M2 等。 接下来对所有变量，如GDP 、CPI 、M2 等的数据进行季节性调整，按下图一步步进行。 打开某变量GDP 的数据。 点Proc——seasonal adjustment——选x11 方法。 选 择 census x11 additive 点击ok 得到经季节性调整的变量gdpsa. 对季节性调整变量取对数。 点object——generate series. 在对话框输入lngdp=log(gdpsa) ，注意，输入的是gdpsa变量序列，不是gdp序列哦。 得到lngdp 序列。 对所有变量进行hp 滤波处理。打开lngdp 序列。点proc——hodrick_prescott_filter 把第一栏值删除，在cycle series 输入gdp_hp ，这表示gdp 波动序列。 打开gdp_hp 序列，画图 点view——graph 点确定 得到图形 在获得GDP、CPI、M2等变量的波动序列后，接下来建立VAR模型。 首先选定三个变量后，右健 open ——VAR 选择默认 确定 点击impulse Impulse框中只留ccM2，代表货币政策冲击 点确定 得到图形 接下来图形保存，对图形右健即可 浏览路径 图形保存在桌面上 用画图软件将图形拷贝出来到word 中。 操作演示至此结束，祝大家好运！