2018年初级银行职业资格《风险管理》试题（网友回忆版）.docxVIP

2018年初级银行职业资格《风险管理》试题（网友回忆版） [单选题]1.商业银行的非预期损失由（）来（江南博哥）弥补或应付。 A.购买保险 B.计提损失准备金 C.计提资本金 D.冲减经营利润 参考答案：C 参考解析：商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失；利用资本金来应对非预期损失；对于规模巨大的灾难性损失，如地震、火灾等，可以通过购买商业保险转移风险；对于因衍生产品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失，则应当采取严格限制高风险业务/行为的做法加以规避。 [单选题]2.商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。 A.－0.05%～0.1% B.－0.05%～0.25% C.0.1%～0.25% D.－0.2%～0.4% 参考答案：D 参考解析：正态随机变量X的观测值落在距均值的距离为1倍、2倍、2.5倍标准差范围内的概率分别如下：P（μ－σ＜X＜μ＋σ）≈68%；P（μ－2σ＜X＜μ＋2σ）≈95%；P（μ－2.5σ＜X＜μ＋2.5σ）≈99%。则当概率为95%时，可得－0.2%＜X＜0.4%。 [单选题]3.下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了