Stata时间序列重点笔记.pdfVIP

文档结尾是FA Q和 v a r 建模 的1 5 点注意事项 【梳理概念】 向量 自回归 (VAR, Vector Auto re g re s s io n )常用于预测相 联系的时间序列系统以及分析 随机扰动对变量系统的动态影响。 V A R模型： V A R方法通过把系统中每一个 内生变量，作为系统中所有 内生变量的滞后值的函数来构造模 型，从而回避了结构化模型的要求。 V A R 模型对于相 联系的时间序列变量系统是有效的预测模型，同时，向量 自回归模型也 被频繁地用于分析不同类型的随机误差项对系统变量的动态影响。如果变量之间不仅存在滞 后影响，而