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《时间序列分析》模拟试题 《时间序列分析》课程考试卷 一、 填空题（每小题 2 分，共计 20 分） ARMA(p, q)模型 x t 中模型参数为p，q。 ? ? ? ? x ? ? ? ? x 0 1 t ?1 p t ? p ? ? ?? ? ? ? ?? ? ， 其 1 t ?1 q t ? q 设时间序列?X ?，则其一阶差分为?x ? x ? x 。 t t t t ?1 3. 设 ARMA (2, 1)： X ? 0.5X ? 0.4X ? ? ? 0.3? t t ?1 t ?2 t t ?1 则所对应的特征方程为 ?2 ? 0.5? ? 0.4 ? 0 。 t对于一阶自回归模型 AR(1): X t ?? | ? ? 1? 是 。 ? 10＋? X ? ? t ?1 t ，其特征根为 ???，平稳域 注：平稳性判别：1）特征根判别法：特征根的绝对值小于 1；该题中特征根等于? ?? | ? ? 1? ，故平 稳条件为 。（系数多项式的根在单位园外） ?? | ? ? 1? 2）平稳域判别法：AR（1）模型： AR（2）模型： ?? ,? 1 2 | ? ? 1,且? ?? 2 2 1 ? 1? 设 ARMA(2,1): a ? 1, a ? 0.5 ? 1 X ? 0.5X ? aX ? ? ? 0.1? t t