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关于GDP与固定资产投资的计量经济模型分析
一.解释模型
固定资产对一个企业来说是其主要的劳动手段,它的价值是逐渐地转移到所生
产的产品上 .企业同时又是重要的市场主体,因此对固定资产的投资间接得影响
到了一个经济体的产出，而在一定时期内，社会储蓄总额对固定资产的投资起到
很大的作用。.这里主要对GDP及国有经济固定资产投资额(X1),以及储蓄总额（,
进行计量经济学多元线性回归模型分析.
原始数据如下:单位(亿元)
obs Y X1 X2
1991 21617.8 9241.6 5508.8
1992 26638.1 11759.4 8080.1
1993 34634.4 15203.5 13072.3
1994 46759.4 21518.8 17042.3
1995 58478.1 29662.3 20019.3
1996 67884.6 38520.8 22974
1997 74462.69 46279.8 25300
1998 78345.2 53407.5 28457
1999 82067.5 59621.8 29876
2000 89403.6 64332.4 32619
2001 94812.96 73762.4 36898
数据来源《中国统计年鉴》
我们建立了如下模型：
Y=α+β1X1+β2X2+u
其中：
Y——国内生产总值（GDP）
α——常数项
β1，β2——代定参数
X1——为储蓄总额
X2——为全社会固定资产总额
我们分别利用EVIEWS软件，用最小二乘法进行回归分析及统计检验，
1
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 06/03/04 Time: 17:18
Sample: 1991 2001
Included observations: 11
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 7776.594 3394.531 2.290918 0.0512
X1 0.128950 0.251960 0.511787 0.6226
X2 2.230490 0.563456 3.958585 0.0042
R-squared 0.987237 Mean dependent var 61373.12
Adjusted R-squared 0.984047 S.D. dependent var 25608.37
S.E. of regression 3234.483 Akaike info criterion19.22813
Sum squared resid Schwarz criterion 19.33664
Log likelihood -102.7547 F-statistic 309.4180
Durbin-Watson stat 1.013510 Prob(F-statistic) 0.000000
由计算结果可以的出方程：
Y=7776.594+0.128950X1+2.230490X2+U
T （2.290918）（0.511787）（3.958585）
2
R =0.987237 F=309.4180 DW=1.013510
〈一〉．经济意义的检验
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