最优化理论与方法课件-第七章 约束优化理论.pptxVIP

约束优化：理论 Theory of Constrained Optimization预习: 前言：阅读导图 附录： B.1.1 KKT条件的力学解释； B.1.2 求使信道容量最大的功率分配方法 －watering filling算法 (x*,y*)Lagrange 乘子的几何直观几何意义：曲面 z = f (x, y) 的等高线与曲线 g (x, y) = c 在最优解 处具有公共切线.代数表述：设 是 f (x, y)在曲线 g(x, y) = c上的极小/极大点，且则存在 使得用隐函数定理证明！ 等式约束问题的Lagrange乘子法定理 设 x*是问题的解，且 线性无关，则存在 满足Lagrange乘子引入Lagrange函数：一阶必要条件即其中记号： 约束优化可行域(feasible region)：局部(local)解/全局(global)解在设计和分析算法时，通常假设 f (x) 和ci (x)连续可微(二次连续可微)！这里 和 是有限指标集.约束的法向量偏导数存在并且连续 积极约束(*****)(b) 积极不等式约束积极(active)约束/紧(binding)约束如果