2023年初级银行从业资格之初级风险管理题库附参考答案【达标题】.docx

2023年初级银行从业资格之初级风险管理题库 第一部分 单选题(300题) 1、客户评级的评价主体是()。A.中央银行B.商业银行C.各类金融机构D.政府经济管理部门【答案】：B 2、假定目前市场上l年期零息国债的收益率为10％，l年期信用等级为B的零息债券的收益率为15．8％，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为()。A.2.5％B.5％C.10％D.15％【答案】：B 3、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的β值为（　　）。A.8％B.12％C.18％D.15％【答案】：D 4、市场准入的主要目标不包括（　　）。A.保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系B.维护银行市场秩序C.保护存款者的利益D.行政复议的依据、标准、程序公开【答案】：D 5、《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行核心资本充足率不得低于（　　　）。A.2%B.4%C.6%D.8%【答案】：B 6、方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（　　　）。A.方差一协方差法和历史模拟法B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C.方差一协方差和蒙特卡洛模拟法D.方差一协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法【答案】：B 7、下列各项中，不是由操作风险引起的是()。A.将买入期权的销售记录成了购进B.在模型需要输入日波动幅度时，输入了月波动幅度C.由于实际波动程度超过了预期波动程度，使期权组合遭受损失D.基于一个时间系列进行波动性估计，该时间系列里包括了一个价格的极端值，超过其他价格100倍【答案】：C 8、（2020年真题）商业银行内部模型的返回检验是用风险价值数据与（　　　）进行比较。A.压力测试结果B.市场风险资本要求C.压力风险价值D.每日损益【答案】：D 9、关于贷款转让，下列说法错误的是()。A.组合贷款转让的难点在于转让过程的复杂性使得组合贷款转让的费用相对较高B.大多数贷款的转让属于一次性、无追索转让C.大多数贷款的转让是一组同质性的贷款在贷款二级市场上公开打包出售D.选择以资产组合的方式还是单笔贷款的方式进行转让，应根据收益与成本的综合分析确定【答案】：A 10、巴塞尔委员会认为资本约束并不是控制银行操作风险的最好办法，应对操作风险的第 一道防线是严格的（　　　）。A.外部监管B.员工培训C.内部控制D.职责分工【答案】：B 11、施工进度计划是指（　　　）。A.某项工作进行的速度B.工程施工进行的速度C.根据已批准的建设文件或签订的承发包合同，将工程项目的建设进度作出周密的安排，是把预期施工完成的工作按时间坐标序列表达出来的书面文件D.工程从开工至竣工所经历的时间【答案】：C 12、在业务外包过程中，由于供应商的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常进行而造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（　　）。A.违反内部流程B.人员因素C.系统缺陷D.外部事件【答案】：D 13、在商业银行中处于有效风险管理的最前端的是( )。A.最高风险管理委员会B.监事会C.财务控制部门D.风险管理部门【答案】：C 14、外部欺诈事件是指（ ）。A.故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件B.第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件C.因自然灾害或其他事件（如恐怖袭击）导致实物资产丢失或毁坏的损失事件D.违反就业、健康或安全方面的法律或协议，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件【答案】：B 15、自评工作要坚持全面性、及时性、客观性、前瞻性和重要性原则。其中，（　　　）原则是指自我评估范围应包括各级行的操作风险相关机构，原则上覆盖所有业务品种。A.全面性B.及时性C.前瞻性D.重要性【答案】：A 16、在脚手板上堆砖，只允许单行侧摆（　　　）层。A.4B.3C.2D.1【答案】：B 17、设计良好的关键风险指标体系要满足整体性、重要性、敏感性和可靠性原则。其中，（　　　）原则是指监控指标要与操作风险事件密切相关，并能够及时预警风险变化，有助于实现对操作风险的事前和事中控制。A.重要性B.敏感性C.可靠性D.整体性【答案】：B 18、使用高级计量法的过程中，除了使用实际损失数据或情景分析损失数据外，商业银行在全行层面使用的风险评