2023年中级银行从业资格之中级风险管理题库精品（名师系列）.docxVIP

2023年中级银行从业资格之中级风险管理题库 第一部分 单选题(300题) 1、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（　　）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户／公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉／批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】：C 2、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非预期损失安排（　　）A.经济资本B.存款准备金C.资本充足率D.存款保险【答案】：A 3、为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来（　　）进行滚动规划。A.一年或三年B.三年或五年C.两年或三年D.三年或四年【答案】：B 4、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（　　）。A.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C.内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】：A 5、下列关于表内信用资产风险权重的描述中，正确的是（　　）。A.个人住房抵押贷款风险权重为50％B.对其他金融机构债权统一给予50％的风险权重C.商业银行之间原始期限在4个月以上的债权给予的风险权重为0D.对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的货款和自用房地产等资产，都给予50％的风险权重【答案】：A 6、监管机构对商业银行现场检查的重点不包括（　　）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】：A 7、外汇占款增加，商业银行从海外获得外汇，再向中央银行兑换为人民币，商业银行流动性（　　　）。A.增加B.减少C.不确定D.不变【答案】：A 8、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（　　）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额C.利用经济资本配置限制高风险业务D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失【答案】：D 9、缺口分析和久期分析采用的都是（　　）敏感性分析。A.汇率B.利率C.商品价格D.股票价格【答案】：B 10、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的上升而增加，从而使银行收益减少的风险属于（ ）。A.汇率风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】：D 11、 （　　）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。A.经风险调整的资本收益率（RAROC）B.股本收益率（ROE）C.资本充足率（CAR）D.资产收益率（ROA）【答案】：A 12、下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号?（　　）A.存货周转率变小B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据C.总资产中流动资产所占比例大幅下降D.公司业务性质的改变【答案】：D 13、下列指标的计算公式中，正确的是（　　）。A.资本金收益率=税后净收人／资产总额B.资产收益率=税后净收入／资本金总额C.净业务收益率=(营业收入-营业支出)／资产总额D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)／(营业收入-营业支出)【答案】：C 14、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。A.正相关B.无关C.负相关D.以上都不对?【答案】：C 15、关于总敞口头寸，下列说法正确的是（　　）。A.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差B.累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和C.总敞口头寸反映整个资产组合的外汇风险D.短边法的计算方法是：首先分别加总每种外汇的多头和空头；其次比较这两个总数；最后选择绝对值较小的作为银行的总敞口头寸【答案】：A 16、（　　）是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。A.情景分析B.敏感性分析C.压力测试D.返回检验【答案】：D 17、《商业银行资本管理办法（试行）》加强了对商业银行（　　）的信息披露要求。A.财务会计报告B.资本计量和管理C.年度重大事项D.公司治理情况【答案】：B 18、计量市场风险时，计量VaR值时通