2023年中级银行从业资格之中级风险管理题库及参考答案（夺分金卷）.docxVIP

2023年中级银行从业资格之中级风险管理题库 第一部分 单选题(300题) 1、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（　　）。A.无风险利率B.一般信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】：D 2、商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加／减少20％的情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法属于（　　）。A.敏感性分析B.情景分析C.信号分析D.压力测试【答案】：D 3、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（　　）。A.银行机构风险和合规性的分析、评价B.财务报表检查C.会计资料规范性D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性【答案】：A 4、（）已经成为银行监管的重要补充。A.信息披露B.风险披露C.外部审计D.以上均不是【答案】：C 5、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（　　　）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】：A 6、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的是（　　　）。A.操作风险不会对流动性造成显著影响B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险C.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动D.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难【答案】：A 7、 商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是（　　）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够透过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】：C 8、资产的流动性，主要表现为资产变现能力越（　　　），银行的流动性状况越（），其流动性风险也相应越（）。A.弱，佳，低B.强，佳，低C.强，佳，高D.有影响，但不确定【答案】：B 9、监管机构对商业银行现场检查的重点不包括（　　　）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】：A 10、某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为0．5，资产2的标准差为19．50，则资产1的标准差为（　　）。A.1B.10C.20D.无法计算【答案】：B 11、 按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（　　）。A.注册资本准入B.高级管理人员准入C.金融产品准入D.区域准入【答案】：B 12、商业银行反洗钱内控制度体系中， 处于基础核心地位的制度分别是（ ）A.反洗钱协助调查制度: 反洗钱岗位职责制度B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度C.客户身份识别制度: 大额交易与可疑交易报告制度D.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度【答案】：C 13、关于风险识别／分析，下列说法不正确的是()。A.风险识别包括感知风险和分析风险B.-制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法C.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律D.良好的风险识别应遵循全面性和前瞻性【答案】：C 14、在权重法下，下列商业银行资产风险权重相等的是（　　　）。A.对我国中央政府的债权与对其他国家中央政府的债权B.对个人住房抵押贷款的债权与对一般企业的债权C.对符合标准的小微型企业的债权与对个人的其他债权D.对政策性银行的债权与对公共实体部门的债权【答案】：C 15、客户信用评级是商业银行对客户______的计量和评价，反映客户______的大小。（　　）A.收入水平和偿债能力；违约风险B.收入水平和偿债能力；道德风险C.偿债能力和偿还意愿；道德风险D.偿债能力和偿还意愿；违约风险【答案】：D 16、商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为（　　），该风险为流动性风险的主要诱因之一。A.信用风险B.战略风险C.集中度风险D.市场风险【答案】：C 17、下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是（　　）。A.信贷人员未经授权调整评级指标B.交易员超限额交易C.不当言论造成银行声誉受损D.黑客攻击造成系统中断【答案】：C 18、新产品／业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品／业务研发和投产过程中结合产品线的（　　　）和风险