2023年初级银行从业《风险管理》考试历年考题专家甄选版附加答案.docxVIP

（图片大小可任意调节） 2023年初级银行从业《风险管理》考试历年考题专家甄选版带答案 卷I 一.单选题(共35题) 1.根据巴塞尔委员会的规定。允许银行采用高级计量法计算操作风险资本需要满足一定的要求。这种要求不包括（　　）。 A.商业银行必须表明采用的操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失事件 B.商业银行必须建立标准的程序，规定在什么情况下必须使用外部数据以及使用外部数据的方法 C.银行内部操作风险管理系统无需与每日风险管理程序整合，但是应当能够为操作风险相关的程序和活动提供整体性的检查 D.银行必须设置独立的操作风险管理部门，承担银行操作风险管理框架的设计及实施 2.下列不属于债项评级系统中要进行计量和评价的特定风险因素的是()。 A.抵押 B.质押 C.优先性 D.产品类别 3.下列对流动性比率指标的说法错误的是()。 A.传统观念认为贷款是商业银行的盈利资产中流动性最差的资产 B.易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金 C.大额负债依赖度不仅适合用来衡量中小商业银行的流动性风险，也适合用来衡量大型特别是跨国商业银行的流动性风险 D.流动性资产与总资产的比率越高表明商业银行存储的流动性越高 4.()源于银行资产、负债和表外业务到期期限（就固定利率而言）或重新定价期限（就浮动利率而言）之间存在的差异。 A.基准风险 B.期权性风险 C.重新定价风险 D.收益率曲线风险 5.【真题】某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为()。 A.70% B.120% C.100% D.90% 6.计算银行优质流动性资产的绝对额，结合预计现金流出量和预计现金流入量，判断银行优质流动性资产是否能够满足未来一定期限内的流动性需求。这指的是优质流动性资产分析中的()。 A.结构分析 B.总量分析 C.趋势分析 D.同质同类比较 7.【真题】资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少（　）一次。 A.3个月 B.半年 C.9个月 D.1年 8.下列关于商业银行市场风险限额管理的说法中，错误的是（　）。 A.商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额 B.制订并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分 C.市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理 D.管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整 9.下列关于资本监管的说法，错误的是（　　）。 A.商业银行的核心资本具备两个特征：一是应能够不受限制地用于冲销商业银行经营过程中的任何损失：二是随时可以动用 B.按照《商业银行资本充足率管理办法》，商业银行资本充足率不得低于8%，核心资本充足率不得低于4% C.未分配利润属于核心资本 D.少数股权属于附属资本 10.损失数据收集的原则不包括（　　）。 A.重要性原则 B.准确性原则 C.统一性原则 D.客观性原则 11.借款人甲内部评级1年期违约概率为0.05%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的他的违约概率为（　　）。 A.0.025% B.0.03% C.0.O4% D.0.05% 12.【真题】中国银监会规定，交易账户总头寸高于表内外总资产的()或超过()亿元的商业银行，须计提市场风险资本。 A.10%；65 B.10%；85 C.20%；65 D.20%；85 13.优质流动性资产具有的特征不包括()。 A.在广泛认可的发达市场中交易 B.从历史上看，在系统性危机发生时，市场显示出向这类资产转移的趋势 C.市场集中度高，主要由几家大型机构参与交易 D.在银行中明确作为紧急资金来源，并由负责流动性风险管理的部门控制 14.【真题】()是用来考察商业银行风险状况的统计数据和指标。 A.风险诱因 B.关键风险指标 C.风险报告 D.风险控制 15.关于商业银行市场风险的以下说法中错误是()。 A.就我国目前商业银行的发展现状而言，信用风险是其所面临的最大的最主要的风险种类之一 B.市场风险只存在于银行的交易业务中 C.市场风险可分为利率风险、汇率风险、股票价格风险、商品价格风险 D.市场风险的存在是由于市场价格的不利变动而导致的 16.国别风险管理体系不包括（　　）。 A.董事会和高级管理层的有效监控 B.熟知各个国家的风险管理政策和程序 C.完善的国别风险识别、计量、监测和控制过程 D.完善的内部控制和审计 17.根据中国银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行()承担本行资本管理的首要责任。 A.风险管理委员会 B.股东大会 C.监事会 D.董