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股票市场的统计套利策略研究——基于随机森林模型与传统模型的对比
摘要
统计套利是通过对历史数据进行统计分析，从一组资产的定价偏差中获利。如何配对，如何选股是统计套利的关键之一。传统的方法是以协整理论为基础。近年来，随着对机器学习算法研究的深入，发现机器学习方法在预测方面更具有优势，于是，出现了基于机器学习算法进行统计套利的策略研究。本文以随机森林模型为基础，提出了一个整体的，灵活的，有效的配对交易策略并和传统的套利模型进行了比较。
首先，对随机森林模型的思想和传统套利方法进行总结和回顾；
其次，以上证50指数的30只成分股为样本，基于随机森林模型，按照预测-
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