算术平均亚式期权定价研究的开题报告.docxVIP

算术平均亚式期权定价研究的开题报告 1.研究背景和意义 随着金融市场的发展，亚式期权的应用越来越广泛。亚式期权是指在到期日前，以一定的频率对欧式期权的行权价进行算数平均或几何平均，从而得到的期权交易方式。与欧式期权相比，亚式期权更符合实际情况，同时也具有更复杂的定价模型。本研究将针对算数平均亚式期权进行定价的研究，探究其应用和定价模型的优缺点。 2.研究内容和方法 本研究从亚式期权定价的理论出发，首先介绍算术平均亚式期权的定义和特点，然后探讨如何在Black-Scholes模型下计算其价格，并比较其与欧式期权的差异。接着，本研究将探究其他定价模型，如Monte Carlo模拟和二叉树模型，以及近期较为流行的基于波动率和风险中性测度的定价方法。最后，本研究将对算术平均亚式期权定价的优缺点进行分析。 3.预期成果和意义 本研究将为金融行业提供有关亚式期权定价的新思路和方法，为投资者提供更为准确的定价预测，以提高投资收益率。同时，本研究还将拓展亚式期权的研究领域，为金融市场的稳健发展作出贡献。 4.研究组织和进度安排 本研究的时间安排为一年，其中前三个月将用于调研和论文框架的制定，然后依次进行以下工作： 1） 对比研究传统的欧式期权和算术平均亚式期权的特点和定价模型； 2） 探究Monte Carlo模拟和二叉树模型在算术平均亚式期权中的应用； 3） 研究基于波动率和风险中性测度的算术平均亚式期权定价方法； 4） 分析算术平均亚式期权定价模型的优缺点； 5） 发表论文和出版研究成果。