2023年初级银行从业《风险管理》考试历年考题专家甄选版带答案9.docxVIP

（图片大小可任意调节） 2023年初级银行从业《风险管理》考试历年考题专家甄选版带答案 卷I 一.单选题(共35题) 1.马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为()，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 A.0.5 B.0.9 C.1 D.1.1 正确答案：C 2.（　　）方法就是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。 A.重估 B.推算 C.盯市 D.盯模 正确答案：D 3.下列可以作为保证人的是()。 A.学校 B.医院 C.国家机关 D.具有代为清偿能力的法人 正确答案：D 4.下列选项中，不属于商业银行操作风险分类依据的是()。 A.人员因素 B.外部流程 C.系统缺陷 D.外部事件 正确答案：B 5.下列不属于衡量国别风险的数量指标的是（　　）。 A.国民生产总值 B.国际储备 C.国际收支 D.国际收支逆差与国际储备之比 正确答案：D 6.下列各项中，属于客户风险中的基本面指标的是()。 A.净资产负债率 B.现金比率 C.公司治理结构 D.流动比率 正确答案：C 7.()负责组织、协调、推进风险管理政策在全行内的有效实施。 A.董事会 B.高级管理层 C.风险管理委员会 D.风险管理部门 正确答案：D 8.以下关于主权违约的叙述，错误的是（　）。 A.主权违约指主权债务人违约 B.违约指任何遗漏或延迟支付利息和/或本金 C.通货膨胀事件（指年通货膨胀超过10%）可视为变种的作为对内/本币违约事件 D.发行人由于信用原因延迟支付也被认为是违约，即使最终在新合约或贷款协议所规定的期限内实现支付 正确答案：C 9.下列关于银行账户利率风险的说法不正确的是()。 A.银行账户利率风险是指利率水平、期限结构等要素发生不利变动导致交易账户整体收益和经济价值遭受损失的风险 B.银行账户利率风险控制的表内方法是基于商业银行利率风险敞口大小，结合对市场利率走势的预测，积极主动地调整资产负债的匹配状况 C.银行账户利率风险控制的表外方法是利用金融衍生工具，对处于风险之中的资产负债进行套期保值 D.银行账户利率风险控制的风险资本限额则是商业银行董事会规定的各业务单位可用于利率风险损失的最大资本额度 正确答案：A 10.CreditRisk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立。因此贷款组合的违约率服从（　　）分布。 A.均匀 B.指数 C.泊松 D.正态 正确答案：C 11.下列不属于战略风险流程的是()。 A.战略风险识别 B.外部审计 C.战略风险评估 D.监测和报告 正确答案：B 12.某银行资产负债表如下，由于银行的资产负债管理人员事先无法预知欧元兑美元的汇率年底会发生什么样的变化，所以这笔相当于2亿美元的欧元贷款对于银行来说是一种()风险。 A.外汇交易 B.外汇结构性 C.基准 D.期权性 正确答案：B 13.银行监管应当遵循的基本原则不包括()。 A.利益原则 B.公开原则 C.公正原则 D.效率原则 正确答案：A 14.商业银行的内部控制主要原则是()。 A.全面、合理、公正、有序的原则 B.全面、审慎、有效、独立的原则 C.全面、谨慎、有效、合理的原则 D.全面、审慎、高效、方便的原则 正确答案：B 15.使用高级计量法汁算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（　　）严格的程序。 A.违约风险模型和模型独立控制 B.技术风险模型和模型独立预测 C.系统风险模型和模型独立操作 D.操作风险模型和模型独立验证 正确答案：D 16.【真题】监管机构对商业银行的现场检查重点不包括()。 A.市场竞争状况 B.业务经营的合法合规性 C.资本充足性 D.风险状况 正确答案：A 17.【真题】风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面中由表及里依次识别操作风险因素，具体可分为：非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。（　）属于控制派生风险。 A.人力资源配置不当 B.欺诈 C.操作失误 D.增加人工授权控制产生的内部欺诈 正确答案：D 18.某机构购入一批国债并打算长期持有。现预计市场利率将上升，则该机构可以与银行进行()。 A.互换交易，银行支付固定利息，机构支付固定利息 B.互换交易，银行支付浮动利息，机构支付浮动利息 C.互换交易，银行支付固定利息，机构支付浮动利息 D.互换交易，银行支付浮动利息，机构支付固定利息 正确答案：D 19.（　）是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。 A.流动性比率／指标法 B.自我评估法 C.关键风险指标法 D.因果分析模型 正确答案：A 20.假定银行总体经济资本为C，有3个分配单元，对应的非预期损失分别为CVaR1，CVaR2，CVaR3，如果该商业银行采用基于非预期损失占