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国际黄金价格的具有外生变量的小波GARCH预测模型的中期报告 中期报告： 本次研究旨在建立一种能够充分考虑外生变量影响因素的黄金价格预测模型。通过检测外生变量对黄金价格的影响，我们尝试使用小波GARCH模型进行预测。 首先，我们收集了1970年至2021年的国际黄金价格和美元指数数据，并收集了一些可能影响黄金价格的外生变量数据包括：WTI原油价格、CPI通货膨胀率、全球股市指数和国际贸易指数等。 其次，我们将数据集进行平稳性检测，并通过小波变换将原始时间序列拆分成多个不同尺度的子序列。然后，我们基于这些子序列分别使用GARCH-M模型进行建模分析，研究到不同尺度上的波动性变化。 接下来，我们使用VAR模型来检测外生变量对黄金价格的影响。结果表明，WTI原油价格和国际贸易指数对黄金价格具有显著影响，而CPI通货膨胀率和全球股市指数影响不明显。 最后，我们结合小波变换和VAR模型的结果，使用小波GARCH模型建立了外生变量影响下的黄金价格预测模型。预测结果显示，该模型可以有效预测黄金价格的变化，并且能够充分考虑外生变量的影响因素。预测的中期准确性较高，但预测长期趋势时模型的准确性较低。 综上，本次研究提出了一种新的小波GARCH模型来预测国际黄金价格，并考虑了外生变量的影响因素。模型能够较好地预测中期的价格变化，但在预测长期趋势时仍需要改进。未来，我们将继续优化模型，提高预测精度。