基于B-S模型的汇率挂钩理财产品定价研究的中期报告.docxVIP

基于B-S模型的汇率挂钩理财产品定价研究的中期报告 一、研究背景 随着市场经济的发展，金融市场已经成为了市场经济的重要组成部分。在这个市场上，理财产品已经成为了重要的投资工具，越来越受到投资者的欢迎。在理财产品中，汇率挂钩理财产品由于其高利率和低风险的特点，特别受到投资者的青睐。 随着国际贸易的日益发展和国际金融市场的日益完善，不同国家之间的货币汇率也变得越来越重要。汇率变动不仅会对各国经济和贸易产生直接影响，还会对财务报表以及企业的经营决策产生影响。因此，如何定价汇率挂钩理财产品成为了一个重要的问题。 本研究旨在通过基于B-S模型的方法，分析汇率挂钩理财产品的定价问题，并探讨不同因素对汇率挂钩理财产品价格的影响。 二、研究内容 1.汇率挂钩理财产品简介 2.B-S模型基础 3.基于B-S模型的汇率挂钩理财产品定价 4.不同因素对汇率挂钩理财产品价格的影响分析 1）货币汇率变动对汇率挂钩理财产品价格的影响 2）利率变动对汇率挂钩理财产品价格的影响 3）跨市场风险对汇率挂钩理财产品价格的影响 5.实证研究和数据分析 三、研究意义 本研究将为投资者和发行机构提供有关汇率挂钩理财产品的定价方式和投资策略的建议，同时也将为金融市场参与者提供一个更深入的理解汇率挂钩理财产品价格定价问题的机会。 四、研究进度计划 1.文献综述及理论基础阶段（3周） 2.模型建立及数据收集阶段（2周） 3.模型求解及结果分析阶段（3周） 4.实证研究及数据分析阶段（4周） 5.撰写论文及总结分析阶段（4周） 五、参考文献 1. Black, F. and Scholes, M. (1973). The Pricing of Options and Corporate Liabilities. Journal of Political Economy, 81(3), pp. 637-654. 2. Hull, J. (2003). Options, Futures, and Other Derivatives. 5th ed. Prentice Hall. 3. Merton, R. C. (1973). Theory of Rational Option Pricing. The Bell Journal of Economics and Management Science, 4(1), pp. 141-183. 4. 邓世杰. (2004). B-S模型在汇率挂钩理财产品定价中的应用[J]. 现代财经, (02), 138-141. 5. 童丝玉, 刘静. (2013). 基于B-S模型的汇率挂钩理财产品定价研究[J]. 中国金融, (12), 55-60.