兰州大学《金融计量学》2017-2018学年第一学期期末试卷.pdfVIP

兰 州 大 学 期 末 考 试 试 卷 2017—— 2018 学年第 1 学期 课程名称： 金融计量学 使用班级：经济学院 试题 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 总分 得分 1.在经济学中，长期均衡是一个稳定的状态，其中市场上的供给和需求 。 2.根据效用理论，人们的偏好取决于所获得的效用。效用函数通常被表示为U(C) ，其中C代表个人_____________。 3.在股票市场中，CAPM （CapitalAssetPricingModel）用于估计资产的预期收益 率。根据CAPM，资产的预期收益率由无风险利率和资产的系统性风险 （β）乘以 市场风险溢价计算而得。市场风险溢价等于市场收益率减去_____________。 4.量化宽松是一种货币政策工具，通常由中央银行采取，旨在通过购买国债等金 融资产来增加流动性，刺激经济增长并降低利率。这种政策被称为量化宽松是因 为它增加了货币供应量，增加了_________资产。 5.信贷乘数是指金融机构通过货币多重放贷来扩大货币供应的现象。信贷乘数等 于_________乘以银行的存款准备金率。 0 1.平稳性是一种重要的概念。以下哪个序列是弱平稳的？ （ ） a.均值为0，方差随时间增加的白噪声序列 b.均值为0，方差为常数的白噪声序列 c.均值为常数，方差随时间增加的白噪声序列 d.均值和方差都随时间增加的白噪声序列 2.进行时间序列分析时，以下哪个统计量可用于检验序列的ARCH效应？ （ ） a.Dickey-Fuller统计量 b.Ljung-Box统计量 c.Jarque-Bera统计量 d.EngleARCH-LM统计量 3.著名的Black-Scholes期权定价模型假设市场中的股票价格遵循以下哪个随机 过程？ （ ） a.几何布朗运动 b.随机游走 c.风险中立测度 d.随机差分方程 4.在资本资产定价模型 （CAPM）中，以下哪个公式表示资产的期望回报率？ （ ） a.E(R) Rf+β(Rm-Rf) b.E(R) Rf-β(Rm-Rf) c.E(R) Rf×β(Rm/Rf) d.E(R) Rf-β(Rm/Rf) 5.单位根检验用于判断一个时间序列是否具有非平稳性。以下哪个统计量可用于 单位根检验？ （ ） a.Dickey-Fuller统计量 b.Ljung-Box统计量 c.Jarque-Bera统计量 d.EngleARCH-LM统计量 6.在金融计量学中，VaR （ValueatRisk）用于衡量金融风险。以下哪个方法常用 于计算VaR？ （ ） a.方差-协方差法 b.最大回撤法 c.矩阵分解法 d.蒙特卡洛方法 7.在金融计量学中，下列关于ARCH模型的说法中，哪个是正确的？ （ ） a.ARCH模型假设误差项服从正态分布 b.ARCH模型适用于描述线性相关的时间序列 c.ARCH模型可以用于估计条件方差 d.ARCH模型无法解释异方差性问题 8.在金融计量学中，下列概念中，哪个通常用于衡量资产组合的风险？ （ ） a.方差 b.标准差 c.协方差 d.夏普比率 9.在金融计量学中，.RMSE越小，表示模型的拟合效果越好 （ ） b.RMSE越大，表示模型的拟合效果越好 c.RMSE与样本量无关 d.RMSE反映了模型的预测偏差情况 10.下列时间序列分析方法中，哪个方法可用于估计GARCH模型的参数？ （ ） a.最小二乘法 b.极大似然法 c.平方根法 d.差分法 1.异方差 2.ARMA模型 3.单位根 4.协整 5.G型 1.简述均值回归在金融市场中的概念和意义以及其相关模型的应用。 2.对于时间序列数据，简述单位根检验的原理及其在金融计量学中的应用。 3.简述事件研究方法在金融计量学中的应用以及如何识别事件的影响效应。 4.简述风险价值的概念和计算方法，以及在风险管理中的应用和局限性。 1.给定一家公司的财务数据，包括净收入、总资产和资本结构如下所示： 年份 净收入 (万元) 总资产 (万元) 负债 (万元) 股东权益 (万元) 2014 500