我国商业银行操作风险的度量分析.docVIP

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2023-09-05 发布于湖南
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我国商业银行操作风险的度量分析.doc

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PAGE 1 摘要随着经济全球化的快速发展，金融创新日益活跃，金融产品越来越复杂多样，商业银行面临外部环境日益复杂，操作风险事件频频不断，如何科学有效的管理商业银行的操作风险已经成为一个亟待研究的课题。为了较好地度量我国商业银行的操作风险，本文选择了收入模型。本文研究对象为中国银行、建设银行、工商银行和招商银行，被解释变量为商业银行的净利润，解释变量为GDP、上证指数、存贷款利差和不良贷款率。其中GDP、上证指数和存贷款利差代表商业银行面临的市场风险；不良贷款率代表商业银行面临的信用风险，将模型不能解释的部分视为操作风险。在使用Eviews7.2对四家商业银行进行回归分析及模型改进