2023年期货从业资格之期货投资分析提升训练试卷A卷附答案.docxVIP

2023年期货从业资格之期货投资分析提升训练试卷A卷附答案 单选题（共60题） 1、某股票组合市值8亿元，β值为0.92。为对冲股票组合的系统风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为3263.8点。一段时间后，10月股指期货合约下降到3132.0点，股票组合市值增长了6.73%.基金经理卖出全部股票的同时，买入平仓全部股指期货合约。此操作共利（ ）。 A.8113.1 B.8357.4 C.8524.8 D.8651.3 【答案】 B 2、假设某一资产组合的月VaR为1000万美元，经计算，该组合的年VaR为（　　）万美元。 A.1000 B.282.8