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摘 要
随着金融自由化和金融创新的发展，我国对利率逐渐放开管制。利率市场化改革使得我国商业银行暴露在一定的利率风险之下。本文的研究对象为我国商业银行的利率风险，所运用的模型为利率敏感性缺口模型，通过实证来分析商业银行在利率市场化中利率风险的变动情况。
本文选取的数据为我国12家商业银行的利率敏感性缺口数据，时间范围从2008年到2017年，样本数量共120组。样本银行按资产规模分为大中小三种类型。运用比较分析法分别进行利率敏感性缺口的时间点分析和时间段分析。通过压力测试的方法研究在利率变动的不同情景下商业银行净利息收入对利率的敏感性。得到的结论为：在利率市场化改革中，我国商业银行会面临较大的
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