《金融工程》郑振龙 课后习题答案.pdfVIP

第 2 章习题答案： 1、 按照式子：(1+ 8% ) 美元=1.8X (1+ 4% ) 马克，得 到 1美元=1.7 马克。 2、设远期利率为 i,根 据 (1+9.5%) X (1+i) =1+9,875%, i=9.785%. 、存在套利机会，其步骤为： (1) 以6 % 的利率借入 1655万美元，期 限6 个月； (2) 按市场汇率将 1655万美元换成 1000万英镑； ( ) 将 1000万英镑 以8 % 的利率贷出，期