2023年初级银行从业《风险管理》考试历年考题专家甄选版带答案_3.docxVIP

（图片大小可任意调节） 2023年初级银行从业《风险管理》考试历年考题专家甄选版带答案 卷I 一.单选题(共35题) 1.下列关于风险文化的表述，不正确的是() A.培植风险文化不是阶段性任务，而是商业银行的一项“终身事业” B.健康的风险文化以商业银行整体文化为背景，以经营价值最大化为目标 C.制度是风险文化的精神核心 D.风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡 正确答案：C 2.某商业银行全部关联方授信总额为110亿元，资本净额为210亿元，则其关联授信比例约为()。 A.41% B.52% C.191% D.200% 正确答案：B 3.商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性，商业银行面临的这种战略风险是()。 A.行业风险 B.技术风险 C.品牌风险 D.客户风险 正确答案：B 4.基于()构建操作风险高级计量法模型是目前国际银行的主流选择。 A.损失分布法 B.内部衡量法 C.打分卡法 D.基本指标法 正确答案：A 5.某银行在升级数据系统时，没有考虑到与现在系统的兼容性，导致数据系统瘫痪，部分重要客户和存、贷款的资料丢失，给银行造成了极大的损失。这是因()造成的操作风险。 A.人员因素 B.内部流程 C.外部事件 D.系统缺陷 正确答案：D 6.假定银行总体经济资本为C，有3个分配单元，对应的非预期损失分别为CVaR1，CVaR2，CVaR3，如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，则第3个单元对应的经济资本为()。 A.CVaR3 B.C×CVaR3 C.C×CVaR3/(CVaR1+CVaR2+CVaR3) D.CVaR3/(CVaR1+CVaR2+CVaR3) 正确答案：C 7.证券组合理论体现在以下哪个模式阶段?() A.资产负债风险管理模式阶段 B.负债风险管理模式阶段 C.资产风险管理模式阶段 D.全面风险管理模式阶段 正确答案：B 8.有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是()。 A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度 B.该指标是一个静态指标 C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率 D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率 正确答案：B 9.下列指标最能判断企业归还短期债务能力的是()。 A.流动比率 B.利息保障倍数 C.资产回报率 D.资产负债率 正确答案：A 10.【真题】假定1年期零息国债的无风险收益率为4%;1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为50%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为()。 A.8.3% B.9.5% C.10% D.9.8% 正确答案：B 11.银监会提出的商业银行监管理念不包括()。 A.管法人 B.管风险 C.管内控 D.管存款 正确答案：D 12.【真题】商业银行面临的风险中，不能采用对冲策略的是()。 A.汇率风险 B.操作风险 C.商品价格风险 D.利率风险 正确答案：B 13.【真题】商业银行客户担保方式主要有保证、抵押、质押、留置与定金。关于担保的方式，下列表述正确的是()。 A.抵押是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保 B.医院可以作为贷款担保的保证人 C.在动产质押中，债务人或第三方为出质人，债权人为质权人，移交的动产为质物 D.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当全额返还定金 正确答案：C 14.【真题】()可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。 A.违约频率 B.违约损失率 C.贷款不良率 D.违约概率 正确答案：A 15.()限额是对特定交易工具的多头头寸或空头头寸分别加以限制。 A.总头寸 B.净头寸 C.风险 D.止损 正确答案：A 16.假定某部门当年的销售收入为200万元，销售成本为120万元，则其销售毛利率为()。 A.30% B.40% C.45% D.50% 正确答案：B 17.压力测试主要采用敏感性分析和()两种方法。 A.制作数据清单 B.情景分析方法 C.失误树分析法 D.专家调查分析法 正确答案：B 18.银行监管的有效实施必须具备完善的法律法规体系，从而为银行监管提供全面有效的法规依据。在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由()三个层级的法律规范构成。 A.法律、行政法规、规章 B.立法、行政法规、规章 C.法律、监管文件、制度 D.立法、监管文件、制度 正确答案：A 19.（）承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。 A.董事会 B.高级管理层 C.商业银行的监事会 D.市场风险管理部门 正确答案：