2023年中级银行从业资格之中级风险管理考试题库.docxVIP

2023年6月中级银行从业资格之中级风险管理考试题库 单选题（共50题） 1、下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（　　）。 A.Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题 B.Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一 C.Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失 D.Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型 【答案】 C 2、某商业银行持有1000万美元资产。700万美元负债，美元远期多头500万， 美元远期空头300万，则改商业银行的美元净敞口头寸为（ ）万美元。 A.1000 B.500 C.700 D.300 【答案】 B 3、根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（　　）。 A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和 B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和 C.风险分散效果较差 D.风险分散效果较好 【答案】 C 4、根据《商业银行资本管理办法(试行)》，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少_________年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用_________年期的内部损失数据。（ ） A.5；3 B.6；4 C.5；4 D.