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均值-方差模型理论及其在我国股票市场的应用
均值-方差模型理论及其在我国股票市场的应用 一、引言 均值-方差模型是现代投资组合理论的重要组成部分，它通过衡量资产的预期收益率和风险水平，帮助投资者做出合理的资产配置决策。本文将对均值-方差模型的理论基础及其在我国股票市场的应用进行探讨。 二、均值-方差模型的理论基础 1.1 均值-方差模型的基本原理 均值-方差模型是由美国经济学家马科维茨于1952年提出的一种金融投资组合选择方法。其基本原理是通过计算资产的预期收益率和风险，以追求投资组合风险最小的预期收益率。 1.2 组合的风险与收益关系 均值-方差模型假设资产的
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