20231025-广发证券-量化可转债研究之二：传统技术因子在转债组合中的应用.pdfVIP

[Table_Page] 金融工程|专题报告 2023 年10 月25 日 证券研究报告 [Table_Title] 图1：偏债层组合净值（2019 年以来） 传统技术因子在转债组合中的应用 量化可转债研究之二 [Table_Summary] 报告摘要：  技术因子于转债：价量因子是量化选股领域的重点研究方向之一。近 数据来源：Wind, 广发证券发展研究中心 年来，头部量化私募基金的成功，吸引越来越多投资者开始研究技术 因子，这也导致技术因子的有效性在选股领域出现一定程度下降。但 图2：中性层组合净值（2019 年以来） 是在可转债领域，国内目前采用价量因子进行组合管理的机构投资者