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有违约风险的多资产欧式期权定价的中期报告 欧式期权是一种最常用的金融衍生品，对于多资产欧式期权的定价问题一直是金融领域内的难点之一，尤其是在存在违约风险的情况下更加困难。本篇报告针对这个问题，通过对已有模型与文献的研究和分析，提出了一种新的基于BGM模型的多资产欧式期权定价方法，同时考虑到了违约风险的影响。 本报告对于多资产欧式期权的定价建立在BGM模型的基础上。BGM模型是一种在金融领域内广泛应用的利率模型，不仅可以对单一资产进行定价，还可以对组合的多种不同资产进行定价。在建立BGM模型的基础上，考虑到了违约风险的影响，即在定价中引入了违约概率和违约相关性等因素，从而更加准确地计算了多资产欧式期权的价格。 具体而言，本报告将违约风险分为两种类型：第一种是单期违约风险，即只有在其中一个资产到期时才会出现的风险；第二种是多期违约风险，即存在溢期结构时，多个资产同时违约的风险。在考虑这两种违约风险的基础上，本报告提出了相应的定价模型。 本报告的主要贡献在于将BGM模型与违约风险的考虑相结合，提出了一种新的多资产欧式期权定价方法，并在实证分析中证明了该方法的有效性。具体来说，本报告基于历史数据对我们的模型进行了回测，在各种不同情况下对模型的准确性进行了检验。结果表明，本报告提出的模型能够在考虑了违约风险的同时，更加准确地计算多资产欧式期权的价格，并且在实际应用中有着很好的稳定性和预测性能。 综上所述，本报告提出了一种基于BGM模型的多资产欧式期权定价方法，能够较好地考虑违约风险的影响，并在实证分析中证明了该方法的准确性和可行性。这对于相关从业者和学者来说具有一定的参考价值。