Beta猎手系列之六：基于宏观量价信号叠加的微盘股茅指数择时轮动策略.docxVIP

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2023-11-19 发布于山西
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Beta猎手系列之六：基于宏观量价信号叠加的微盘股茅指数择时轮动策略.docx

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Beta猎手系列之六：基于宏观量价信号叠加的微盘股茅指数择时轮动策略

1敬请参阅最后一页特别声明 1 敬请参阅最后一页特别声明金融工程组分析师：高智威 (执业 S1130522110003) gaozhiw@ 联系人：许坤圣 xukunsheng@ 基于宏观量价信号叠加的微盘股茅指数择时轮动策略万得微盘股指数特征与收益归因 2021 年以来，市场风格从以茅指数为主的核心资产板块切换到了以万得微盘股指数为主的超小市值板块。即使在大盘走弱的情况下，万得微盘股指数仍然稳步走强屡创新高，引起了投资者得广泛关注。万得微盘股指数整体是以总市值因子作为核心基础，再在样本范围和调仓频率上做了调整优化之后构建出来的一个指数。其包含了沪深 A 股中总市值居于后 4