PP检验法和ADF检验法.docxVIP

第4节 PP 单位根检验法与 ADF 单位根检验法 DF 检验要求模型的随机扰动项 ? 独立同分布。但在实际应用中这 t — 条件往往不能满足（ 如上一节中的有关例子）。一般来说，如果估计模型的 DW 值偏离 2 较大，表 明随机扰动项是序列相关的，在 这种情况下使用 DF 检验可能会导致偏误， 需要寻找新的检验方法。本节我们将介绍在随机扰动项服从一般平稳过程的情况下，检验单位根的 PP 检验法和 ADF 检验法。 一、 PP（PhillipsPerron）检验 首先考虑上一节情形二中扰动项为一平稳过程的单位根检验。假设数据由 （真实过程） y = ρy + u , u = ?(B)ε= ?∞ ?ε (1) t t-1 t t t j= 0 j t-j 产生，其中?ε ?独立同分布， E(? ) ? 0, D(? ) ? ? 2 ? ? 。?(B) ? ?? ? B j ，其中 B 为 t 滞后算子，其系数满足条件?? j ?0 t t j ? ? ? 。在回归模型 y j t  j ?0 ? ? ? ?y t ?1 j u 中检验假设： t H : ? ? 1; ? ? 0 0 与 DF 检验（情形二）一样，模型参数的OLS 估计为： ??? ? ? N ? y ??1 ? ? y ? ? ? ? ? t ?1 ? ? t ? ? ?? ?