金融计算教程-蒙特卡洛模拟金融衍生产品定价-金融银行-.pptxVIP

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2023-12-04 发布于浙江
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金融计算教程-蒙特卡洛模拟金融衍生产品定价-金融银行-.pptx

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金融计算教程;第8章蒙特卡洛模拟金融衍生产品定价;8.1 随机模拟基本原理;生成服从连续均匀分布随机数调用方式 R = unifrnd(A,B) R = unifrnd(A,B,m) R = unifrnd(A,B,m,n);8.1.2生成正态分布随机数;8.1.3 特定分布随机数发生器;蒙特卡洛模拟方差削减技术随机模拟控制变量技术;8.2 蒙特卡洛方法模拟期权定价;例8-1假设股票价格服从几何布朗运动，股票现在价格S0=50，欧式期权执行价K=52，无风险利率r=0.1，股票波动的标准差 sigma=0.4，期权的到期日T=5/12，试用蒙特卡洛模拟方法计算该期权价格。;8.2.2蒙特卡洛模拟障碍期权定价;8.2.3蒙特卡洛方法模拟亚式期权定价;例8-3 股票价格为50，亚式看涨期权执行价为50，存续期为5个月，期权到期现金流是每月均价与执行价之差，股票波动率标准差为0.4，无风险利率为0.1，下面我们用蒙特卡洛方法计算该亚式期权价格。