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2022年初级银行从业资格考试《风险管理》黄金提分卷A.docxVIP

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  • 2023-12-11 发布于甘肃
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2022年初级银行从业资格考试《风险管理》黄金提分卷A.docx

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    2022年初级银行从业资格考试《风险管理》黄金提分卷A

    2022年初级银行从业资格考试《风险管理》黄金提分卷A

    单选题（共80题，共80分）

    1.缺口分析和久期分析采用的都是()敏感性分析。

    A.汇率

    B.利率

    C.商品价格

    D.股票价格

    2.资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。

    A.大于

    B.小于

    C.等于

    D.无关

    3.方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（）。

    A.方差—协方差法和历史模拟法

    B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

    C.方差—协方差法

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