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金融计量学复习重点

考试题型：

一, 名词说明题(每题4分，共20分)

计量经济学：一门由经济学,统计学和数学结合而成的穿插学科.经济学供应理论根底,统计学供应资料依据,数学供应探讨方法

总体回来函数：是指在给定Xi下Y分布的总体均值及Xi所

形成的函数关SR系F〔:Y?或?

者??说β?将X总(体相被对于说E明(Y变|X量)?的β条?

件X期)望表示为说

i 1 2 i i 1 2 i

其中Y?是E(Y|X)的估计量；

明变量的某种函数i〕 i

β?是β的估计量；

1 1

样本回来函数,β?2是β2的估计量

样本回来函数,

OLS估计量：一般最小二乘法估计量

OLS估计量可以由观测值计算OLS估计量是点估计量

一旦从样本数据取得OLS估计值，就可以画出样本回来线

BLUE估计量,BLUE：最优线性无偏估计量,在给定经典线性回来的假定下，最小二乘估计量是具有最小方差的线性无偏估计量

拟合优度,拟合优度R2(被说明局部在总平方和(SST)中所占的比例)

虚拟变量陷阱,自变量中包含了过多的虚拟变量造成

的错误；当模型中既有整体截距又对每一组都设有一个虚拟变量时，该陷阱就产生了。或者说，由于引入虚拟变量带来的完全共线性现象就是虚拟变量陷阱〔(假如有m种互斥的属性类型，在模