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中信证券-量化策略专题研究：A股市场微观结构分析-20231207-21页.pdf

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    量化策略专题研究

    A股市场微观结构分析

    王兆宇、赵文荣、史周

    联系人：杨淼杰

    中信证券研究部量化策略组

    2023年12月7日

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    CONTENTS

    目录

    1.A股市场运行特征：速度加快，市场效率有所降低

    2.微观流动性特征：宽度、弹性、深度和集中度

    3.微观波动率特征：已实现波

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