基于NGARCH模型的期权定价、对冲及交易研究的开题报告.docxVIP

基于NGARCH模型的期权定价、对冲及交易研究的开题报告

一、选题背景

随着国内金融市场的不断发展和对期权的逐渐重视，期权市场的发展越来越受到关注。在期权市场中，期权的定价、对冲及交易是非常重要的研究方向。传统的期权定价模型难以解释市场中出现的许多现象，针对这种情况，学者们提出了许多新的模型。其中，NGARCH模型是一种相对较新的模型，近年来受到越来越多的关注，该模型在期权定价、对冲及交易方面有着广泛应用的前景。

二、研究内容

本次研究将基于NGARCH模型，从以下几个方面展开研究：

1.基于NGARCH模型的期权定价理论研究：通过对NGARCH模型的分析，掌握其基本原理和方法，进而推导出基于NGARCH模型的期权定价理论。

2.基于NGARCH模型的期权对冲研究：通过模拟股票价格的变化，建立NGARCH模型，得出期权对冲的结果，探究其对冲风险的能力和优越性。

3.基于NGARCH模型的期权交易策略研究：结合NGARCH模型的特点，探讨其在期权交易中的应用，提出一些简单有效的期权交易策略。

三、研究意义

本次研究的意义在于探究NGARCH模型在期权定价、对冲及交易方面的应用，为期权市场的研究提供一种更为实用的模型，并为期权投资者提供更为科学的交易策略。

四、研究方法

本次研究采用文献调研和数理统计方法，结合实证分析，建立NGARCH模型，探究其在期权定价、对冲及交易方面的应用。同时，采用MATLAB等工具进行模拟实验。

五、预期成果

本次研究的预期成果包括期权定价理论、NGARCH模型在期权对冲和交易中的应用、简单有效的期权交易策略等方面的研究成果，并将其应用到实际交易中，为期权投资者提供指导和建议。