5.1虚拟变量模型.ppt

广西大学商学院王中昭§5.1、虚拟变量模型在回归模型中，除了定量变量外，有时还必须引入一些不可量化的经济变量，例如，研究职工的收入问题，需考虑到职工的受教育程度，研究冷饮的需求量或某个旅游胜地的旅游人数，需引入季节因素。这些都是非量化因素，但又非常重要，需引入模型中。这些不可量化因素可称为虚拟变量。一般地，在模型中的定性变量称为虚拟变量。或称为二元变量或分类变量等等。用D表示虚拟变量，以强调它与其它定量变量的区别。①、加法方式：虚拟变量与各解释变量之间存在相加关系。特点：模型的截距不同，斜率相同。例如：Yt=a1+a2Dt+b1Xt+μt当Dt=1时，截距=a1+a2；当Dt=0时，截距=a1②、乘法方式：虚拟变量与各解释变量之间存在相乘关系。特点：模型的截距相同，斜率不同。例如：Yt=a1+b1Xt+b2Dt*Xt+μt当Dt=1时，斜率=b1+b2；当Dt=0时，斜率=b1③、混合方式：虚拟变量与各解释变量之间同时存在相乘和相加关系。特点：模型的截距和斜率均不相同。例如：Yt=a1+a2Dt+b1Xt+b2Dt*Xt+μt当Dt=1时，截距=a1+a2，斜率=b1+b2；当Dt=0时，截距=a1，斜率=b1。引入虚拟变量的作用是：消除异常值、体现其它重要的非量化因素对因变量的影响（如：转折点、季节因素、政策因素、教育程度、民族、性别、地区和资料分组等）、提高模型的可靠性。例如：用于消除异常值Y在T0时刻出现突变。如果用m个虚拟变量来表示有m类情况的定性变量，则会导致虚拟变量与常数项之间存在多重共线性（称为虚拟变量陷井）。例如：把受教育程度这个定性变量划分为二个类：本科以上（含本科）和本科以下，如果引入二个虚拟变量：澳大利亚居民消费支出Y与个人可支配收入X的关系，同时考虑到季节因素（作为虚拟变量），虚拟变量（有四类）设计如下：作业：P186，2《计量经济学实验及例题分析》P109，4、P110,6王中昭制作主要内容：§5.1虚拟变量模型§5.2滞后变量模型第五章经典单方程计量经济学模型：专门问题一、什么叫虚拟变量二、引入虚拟变量的方式与特点还可将多个虚拟变量引入模型中以考察多种“定性”因素的影响。一个以性别为虚拟变量考察企业职工薪金的模型：D1为性别，D2为学历。本科及以上学历本科以下学历职工薪金的回归模型可设计为：其中：Y为企业职工的薪金，X为工龄，D1=1，若是男性，D1=0，若是女性。于是，得到不同性别、不同学历职工的平均薪金.所谓正常与反常年份或数据的转折点是以因变量Y为准，不是考虑解释变量的反常年份（或数据的转折点）。三、引入虚拟变量的作用YTT0建立方程：Y=a0+a1D1+a2D2+a3X+μ职工工资工龄则D1+D2=1，导致（X′X）-1不存在，无法求解。四、虚拟变量的设计原则①用m-1个虚拟变量来表示有m类情况的定性变量。显然对于同一模型Y=a0+a1X+a2D1+μ，不同的D1取值所得D1的回归系数是不同的，预测时D1的取值也相应改变。注意在Eviews软件中D不能作为变量名。②虚拟变量的取值一般为1或0,但亦可取其它数值，一般地基础类型、肯定类型取值为1;比较类型，否定类型取值为0。例如：或用GENRD2=@SEAS(2)GENRD3=@SEAS(3)GENRD4=@SEAS(4)生成季节虚拟变量。实例一：资料来源：《经济计量学精要》(P190),文件名Jrp190.wf1100261.532.071980.4010219.225.491980.3001185.025.411980.2000187.321.421980.1100227.027.421979.4010191.622.141979.3001167.422.721979.2000179.119.461979.1100199.825.611978.4010173.020.901978.3001150.721.971978.2000152.417.551978.1100177.724.011977.4010157.519.411977.3001132.119.911977.2000136.516.631977.1D