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实用文案
《时间序列分析》课程考试卷
一、 填空题（每小题2分，共计20分）
ARMA(p, q)模型 x
t
其中模型参数为p，q。
?? ??
0 1
x
t?1
????
p
x
t?p
?????
1
t?1
?????
q
，
t?q
t设时间序列?X?，则其一阶差分为?x ?x?x 。
t
t t t?1
3. 设ARMA(2,1)：X ?0.5X ?0.4X ???0.3?
t t?1 t?2 t t?1
则所对应的特征方程为 ?2?0.5??0.4?0。
t对于一阶自回归模型AR(1): X
t
。??|??1?
。
?10＋?X
??
t?1 t
，其特征根为 ???，平稳域是
注：平稳性判别：1）特征根判别法：特征根的绝对值小于1；该题中特征根等于?，故平
??|??1?
稳条件为
。（系数多项式的根在单位园外）
2）平稳域判别法：AR（1）模型：
??|??1?
AR（2）模型：
??,?
1 2
|? ?1,且? ??
2 2 1
?1?
设
ARMA(2,1):
X ?0.5X ?aX ???0.1?
t t?1 t?2 t t?1
， 当 a 满 足
a?1,a?0.5?1 时，模型平稳。
注：AR模型平稳（系数多项式的根在单位园外）；MA模型可逆（系数多项式的根在单
位园外）：
对于一阶自回归模型MA(1): X
t
???0.3?
t
t?1
?
k
，其自相关函数为
?1,k?0
????0.3,k?1
?
?1.09
??0,k?2 。
标准文档
《时间序列分析》模拟试题
《时间序列分析》模拟试题
PAGE
PAGE2
? 1, k?0
???? ??q?k??
?
? ??k
k ?
0
? k
??
?
? 1?
?
i
?i?1
?
q?2
i
k?1
, 1?k?q
注： ??
i0?1, k?q
对于二阶自回归模型AR(2):X ?0.5X ?0.2X ?? 则模型所满足的Yule-Walker
t t?1 t?2 t
方程是
? 5??
k?1
? 8
???5
?
??8??21
11
?5?
8 22
? ? ???
??
41k?1 ?? ?5? ??
41
k?2
_???
?1??
0?11??
=????80 8 21 22 。
?? 1
021
122
k?2
????
??? ???
2 121 022
?????? ?? ? ? ?
??
?
??? ?
??1? ? 0 1
k?1??k1?
1? 2????
1
? ? ? ?
0 k?2 k2
??? ? ? ? ? ?
????
??? ??
? ? ? ??? ?
k注：1.?
k
? ? k?1
0???k?2 kk
0
?
??
? ?
2. 由于AR模型的 k
故对于AR（2）有
?p
i?1
??
i k?i
? 1, k?0
?? ? ? ?
?
k1
k
1
k?? ??
1??
, k?1
?0 ??
?
1
进而
?
k?1
??2
2
?
k?2
, k?2
?? 1, k?0
?
?? ? 5, k?1
?
k ?
?0.5
8
? ?0.2
k?1
? , k?2
k?2
设时间序列?X
?为来自ARMA(p,q)模型：
t
X ??X
t 1
?
??X
??X
p t?p
?????
t
1t?1
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qt?q
Var[e
?l?]??l
G2?2
则预测方差为 t
i
i?0
???。
?dx ??
?t? t ? ? ? ?
E? ?0,Var?
t t
??2,E??
? t s
?0,s?t
对于时间序列?X
t
?，如果_Exs?t
?0,?s?t ，则X
t
~I?d?。
??????B??dx ???B??
?
?
?
?
E??
t
t
?0,Var?
t
t
??2,E??
? t s
??0,s?t
注：ARIMA
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