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开源量化评论（84）：从涨跌停效应到行业反转-20231226-开源证券-13页.pdfVIP

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  • 2024-02-09 发布于辽宁
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开源量化评论（84）：从涨跌停效应到行业反转-20231226-开源证券-13页.pdf

    金金融工程专题

    融

    工2023年12月26日从涨跌停效应到行业反转

    程

    研——开源量化评论（84）

    究

    金融工程研究团队

    魏建榕（分析师）苏俊豪（分析师）

    weijianrong@kysec.cnsujunhao@kysec.cn

    证书编号：S0790519120001证书编号：S0790522020001

    魏建榕（首席分析师）

    证书编号：S0790519120001背景：行业动量效应持续反转

    一级行业的短期涨跌幅具有显著的动量效应，短期内表现越好的行业，下月相

    张翔（分析师）

    对表现也会越好。使用行业短期涨跌幅构造的行业轮动策略，可以获得显著且

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