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《概率论与数理统计教程》ppt大纲汇报人：AA2024-01-20概率论基本概念随机变量及其分布多维随机变量及其分布随机变量的数字特征大数定律与中心极限定理数理统计基本概念假设检验与方差分析回归分析与线性模型contents目录01概率论基本概念概率空间与事件样本空间与事件定义描述随机试验所有可能结果组成的集合，以及事件的数学表达。事件的关系与运算介绍事件的包含、相等、和、积、差及互斥等概念，以及事件的运算性质。概率的定义及性质概率的直观定义通过频率解释概率，阐述概率的统计定义。概率的基本性质概率的公理化定义介绍Kolmogorov公理体系，给出概率的严格数学定义。列举概率的非负性、规范性、可加性等基本性质，并进行证明。条件概率与独立性条件概率的定义在给定条件下，某一事件发生的概率。阐述条件概率的计算公式及其含义。事件的独立性介绍事件独立性的定义及判定方法，包括两两独立和相互独立。独立重复试验描述独立重复试验的概念，给出二项分布的定义及其性质。02随机变量及其分布随机变量的定义与分类定义随机变量是定义在样本空间上的实值函数，它将样本空间中的每个样本点映射到一个实数。分类随机变量可分为离散型随机变量和连续型随机变量两类。离散型随机变量的取值是有限个或可列个，而连续型随机变量的取值则是充满一个区间。离散型随机变量及其分布律010203分布律常见离散分布性质离散型随机变量的分布律可用概率质量函数来描述，它表示随机变量取各个值的概率。二项分布、泊松分布、几何分布等。离散型随机变量的数学期望和方差等数字特征可通过分布律求得。连续型随机变量及其分布函数分布函数常见连续分布连续型随机变量的分布函数是一个非减右连续函数，它表示随机变量落在某个区间内的概率。正态分布、均匀分布、指数分布等。概率密度函数性质连续型随机变量的数学期望和方差等数字特征可通过概率密度函数求得。连续型随机变量的概率密度函数是分布函数的导数，它表示随机变量在某个点附近取值的概率密度。03多维随机变量及其分布二维随机变量及其联合分布二维随机变量的定义01设$X$和$Y$是两个随机变量，则称$(X,Y)$为二维随机变量。联合分布函数02对于任意实数$x,y$，二元函数$F(x,y)=P{Xleqx,Yleqy}$称为二维随机变量$(X,Y)$的联合分布函数。联合分布律03如果二维随机变量$(X,Y)$所有可能取的值是有限对或可列无限多对，则称$(X,Y)$是离散型的随机变量，称$P{X=x_i,Y=y_i}=p_{ij},i,j=1,2,...$为二维随机变量$(X,Y)$的联合分布律。边缘分布与条件分布要点一要点二要点三边缘分布函数边缘分布律条件分布二维随机变量$(X,Y)$关于$X$的边缘分布函数定义为$F_X(x)=F(x,infty)$，关于$Y$的边缘分布函数定义为$F_Y(y)=F(infty,y)$。离散型二维随机变量$(X,Y)$关于$X$的边缘分布律为$sum_{j=1}^{infty}p_{ij}$，关于$Y$的边缘分布律为$sum_{i=1}^{infty}p_{ij}$。设$(X,Y)$是二维离散型随机变量，对于固定的$j$，若$P(Y=y_j)0$，则称$P{X=x_i|Y=y_j}=frac{P{X=x_i,Y=y_j}}{P{Y=y_j}}=frac{p_{ij}}{p_{.j}},i=1,2,...$为在$Y=y_j$条件下随机变量$X$的条件分布律。同样可以定义在$X=x_i$条件下$Y$的条件分布律。要点三随机变量的独立性两个随机变量的独立性如果对于所有的$x,y$，都有$F(x,y)=F_X(x)F_Y(y)$，则称随机变量$X$和$Y$是独立的。对于离散型随机变量，如果对于所有的$i,j$，都有$P{X=x_i,Y=y_j}=P{X=x_i}P{Y=y_j}$，则称$X$和$Y$是独立的。多维随机变量的独立性设$(X_1,X_2,...,X_n)$是$n$维随机变量，如果对于任意实数$x_1,x_2,...,x_n$，都有$F(x_1,x_2,...,x_n)=prod_{i=1}^{n}F_{X_i}(x_i)$，则称$(X_1,X_2,...,X_n)$是相互独立的。04随机变量的数字特征数学期望与方差连续型随机变量的数学期望03离散型随机变量的数学期望02数学期望的定义与性质01数学期望与方差数学期望的线性性质方差的定义与性质方差的计算公式数学期望与方差方差的性质常见分布的方差协方差与相关系数01协方差的定义与性质02协方差的计算公式03协方差的性质协方差与相关系数协方差与独立性的关系01相关系数的定义与性质02相关系数的计算公式03协方差与相关系数相关系数的性质相关系数与线性相关性的关系矩与协方差矩阵1矩的定义与性质2k阶原点