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第3章随机过程线性变换习题答案

随机过程是概率论中的重要概念，它描述了随时间变化的随机现象。线性变换是一种常见的数学操作，它在随机过程的分析中也有重要的应用。本文将回答第3章随机过程线性变换的习题，并给出详细的解析。

1.设随机过程X(t)是一个平稳随机过程，其自相关函数为Rx(τ)，线性变换Y(t)=aX(t)+b，求Y(t)的自相关函数Ry(τ)。

解析：根据平稳随机过程的性质，自相关函数只与时间差τ有关，与具体的时间点t无关。因此，我们可以将t设置为0，即X(0)。

根据线性变换的定义，Y(t)=aX(t)+b。当t=0时，Y(0)=aX(0)+b。所以，Y(0)=aX(0)+b。

根据平稳随机过程的性质，自相关函数可以表示为E[X(t)X(t+τ)]，其中E[·]表示期望值。根据定义，Ry(τ)=E[Y(0)Y(τ)]。

代入Y(0)=aX(0)+b，得到Ry(τ)=E[(aX(0)+b)(aX(τ)+b)]。

展开并进行化简，得到Ry(τ)=a^2Rx(τ)+abRx(τ)+abRx(τ)+b^2。

进一步化简，得到Ry(τ)=a^2Rx(τ)+2abRx(τ)+b^2。

所以，Y(t)的自相关函数Ry(τ)=a^2Rx(τ)+2abRx(τ)+b^2。

2.设随机过程X(t)是一个宽平稳随机过程，其功率谱密度为Sx(ω)，线性变换Y(t)=aX(t)+b，求Y(t)的功率谱密度Sy(ω)。

解析：根据宽平稳随机过程的性质，功率谱密度只与频率ω有关，与具体的时间点t无关。因此，我们可以将t设置为0，即X(0)。

根据线性变换的定义，Y(t)=aX(t)+b。当t=0时，Y(0)=aX(0)+b。所以，Y(0)=aX(0)+b。

根据宽平稳随机过程的性质，功率谱密度可以表示为Sx(ω)=|F{Rx(τ)}|^2，其中F{·}表示傅里叶变换。

根据定义，Sy(ω)=|F{Ry(τ)}|^2，其中Ry(τ)是Y(t)的自相关函数。

代入Y(0)=aX(0)+b，得到Ry(τ)=E[(aX(0)+b)(aX(τ)+b)]。

展开并进行化简，得到Ry(τ)=a^2Rx(τ)+abRx(τ)+abRx(τ)+b^2。

所以，Y(t)的自相关函数Ry(τ)=a^2Rx(τ)+2abRx(τ)+b^2。

将Ry(τ)代入Sy(ω)=|F{Ry(τ)}|^2，得到Sy(ω)=|F{a^2Rx(τ)+2abRx(τ)+b^2}|^2。

进一步化简，得到Sy(ω)=a^2|F{Rx(τ)}|^2+2ab|F{Rx(τ)}|^2+b^2|F{Rx(τ)}|^2。

所以，Y(t)的功率谱密度Sy(ω)=a^2Sx(ω)+2abSx(ω)+b^2Sx(ω)。

3.设随机过程X(t)是一个平稳随机过程，其自相关函数为Rx(τ)，线性变换Y(t)=X(t+τ)，求Y(t)的自相关函数Ry(τ)。

解析：根据平稳随机过程的性质，自相关函数只与时间差τ有关，与具体的时间点t无关。因此，我们可以将t设置为0，即X(0)。

根据线性变换的定义，Y(t)=X(t+τ)。当t=0时，Y(0)=X(τ)。

根据平稳随机过程的性质，自相关函数可以表示为E[X(t)X(t+τ)]，其中E[·]表示期望值。根据定义，Ry(τ)=E[Y(0)Y(τ)]。

代入Y(0)=X(τ)，得到Ry(τ)=E[X(τ)Y(τ)]。

展开并进行化简，得到Ry(τ)=E[X(τ)X(τ+τ)]。

所以，Y(t)的自相关函数Ry(τ)=Rx(τ)。

4.设随机过程X(t)是一个平稳随机过程，其自相关函数为Rx(τ)，线性变换Y(t)=X(t)e^(jωτ)，求Y(t)的自相关函数Ry(τ)。

解析：根据平稳随机过程的性质，自相关函数只与时间差τ有关，与具体的时间点t无关。因此，我们可以将t设置为0，即X(0)。

根据线性变换的定义，Y(t)=X(t)e^(jωτ)。当t=0时，Y(0)=X(0)e^(jωτ)。

根据平稳随机过程的性质，自相关函数可以表示为E[X(t)X(t+τ)]，其中E[·]表示期望值。根据定义，Ry(τ)=E[Y(0)Y(τ)]。

代入Y(0)=X(0)e^(jωτ)，得到Ry(τ)=E[X(0)e^(jωτ)X(τ)]。

展开并进行化简，得到Ry(τ)=E[X(0)X(τ)e^(jωτ)]。

根据平稳随机过程的性质，自相关函数只与时间差τ有关，与具体的时间点t无关。因此，我们可以将τ设置为0，即X(τ)。

所以，Y(t)的自相关函数Ry(τ)=E[X(0)X(0)e^(jωτ)]=|X(0)|^2。

综上所述，Y(t)的自相关函数Ry(τ)=|X(0)|^2。

在本文中，我们回答了第3章随机过程线性变换的习题，包括求线性变换后的随机过程的自相关函数和功率