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基于经济周期与金融周期双驱动的资产配置方法与设备.pdfVIP

基于经济周期与金融周期双驱动的资产配置方法与设备.pdf

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    基于经济周期与金融周期双驱动的资产配置方法与设备，涉及资产配置。获得衡量经济周期和金融周期的原始变量序列；将每个原始序列分解为多个固有模态函数和趋势项之和；每个原始序列作为原始输入信号；提取周期长度2～8年的中频分量加总作为经济周期时间序列，提取周期长度8～30年的低频分量加总作为金融周期时间序列；识别金融周期与经济周期拐点；划分经济周期与金融周期的运行阶段；根据划分的周期，使用历史数据对各个阶段大类资产的收益率进行样本内预测和回测，确定各个周期内合理的资产配置方案。剔除高频扰动项与趋势项，使得

    (19)国家知识产权局

    (12)发明专利申请

    (10)申请公布号CN117541394A

    (43)申请公布日2024.02.09

    (21)申请号202311223793.9

    (22)申请日2023.09.21

    (71)申请人厦门大学

    地址361005

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