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基于趋势跟踪思维的交易系统研究与设计的中期报告
一、研究背景
交易系统是一种快速、规则化的交易方式，是投资人进入金融市场的重要手段。趋势跟踪交易策略是交易系统中应用最为广泛的一种，其原理是根据市场的趋势预测，买入上涨行情中的资产，并卖出下跌行情中的资产。
本文旨在设计一种基于趋势跟踪思维的交易系统，并根据历史数据进行模拟回测，以验证该交易系统的有效性和可行性。
二、研究方法
2.1数据来源
本文使用万得数据库中的沪深300指数日线数据，时间范围为2010年1月1日至2020年12月31日，总计2760个交易日。
2.2设计思路
本文设计的交易系统基于趋势跟踪思维，主要包含以下几个步骤：
1）确定趋势：使用移动平均线（MA）作为趋势指标，以MA5为短期趋势线，MA20为中期趋势线，MA60为长期趋势线。当短期趋势线上穿中期趋势线，且中期趋势线上穿长期趋势线时，判断市场处于上涨趋势；当短期趋势线下穿中期趋势线，且中期趋势线下穿长期趋势线时，判断市场处于下跌趋势。
2）确定买卖点：当市场处于上涨趋势时，若收盘价高于前一天收盘价，则买入资产；当市场处于下跌趋势时，若收盘价低于前一天收盘价，则卖出资产。
3）风险控制：设置资金管理规则，例如每次交易风险不能超过总资金的2%。
2.3回测方法
本文使用Python编程语言和pandas库对交易系统进行了模拟回测。具体回测步骤如下：
1）读取数据：从万得数据库中读取沪深300指数日线数据。
2）计算趋势线：使用移动平均线计算短期、中期和长期趋势线。
3）确定买卖点：根据趋势线和收盘价判断买卖点。
4）模拟交易：根据买卖点进行模拟交易，记录交易收益和风险。
5）计算评价指标：计算收益率、年化收益率、最大回撤等评价指标。
2.4研究内容
本文研究的内容主要包括：
1）趋势跟踪交易系统的设计原理和流程；
2）趋势跟踪交易系统在历史数据上的回测结果；
3）趋势跟踪交易系统的风险分析和优化。
三、预期结果
预期本文设计的基于趋势跟踪思维的交易系统能够实现较好的交易收益，并能针对不同市场情况进行优化调整，具有较好的实用性和可行性。
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